PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с JESVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMCRX с JESVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMCRX (James Micro Cap Fund) and JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JMCRX returned 7.96%/yr vs 5.45%/yr for JESVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JMCRX charges 1.51%/yr vs 1.04%/yr for JESVX.

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и JESVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у JESVX с доходностью 17.72%.

JMCRX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.88%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.90%
1 год
29.15%
3 года*
15.41%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%

JESVX

1 день
-0.96%
1 месяц
4.25%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.53%
1 год
25.65%
3 года*
11.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMCRX и JESVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		13.20%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%6.54%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		17.72%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%

Correlation

The correlation between JMCRX and JESVX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.87

Over the past year, the correlation between JMCRX and JESVX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с DHSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIX
Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALXJESVX с HWSIX

Доходность на риск

JMCRX vs. JESVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c JESVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXJESVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.74

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.61

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.31

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

10.69

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. JESVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JESVX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и JESVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXJESVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и JESVX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке JESVX в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и JESVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMCRXJESVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-46.09%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.17%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.90%

-26.55%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-26.55%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.09%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.08%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.27%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и JESVX

James Micro Cap Fund (JMCRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеют волатильность 5.74% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMCRXJESVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.00%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.55%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

19.38%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.84%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

23.34%

-1.67%

Сравнение комиссий JMCRX и JESVX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии JESVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и JESVX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности JESVX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.96%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.90%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

JMCRX and JESVX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESVX has higher volatility (6.00%) compared to JMCRX (5.74%). In terms of maximum drawdown, JMCRX dropped -46.65% vs JESVX's -46.09%.

JESVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMCRX и JESVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор