PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Va...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

28 апр. 2005 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JESVX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Популярные сравнения:
JESVX с FCNTX
Популярные сравнения:
JESVX с FCNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) показал доход в -7.49% с начала года и -8.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JESVX составила -6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JESVX

С начала года

-7.49%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

-14.23%

1 год

-8.11%

3 года

-9.21%

5 лет

1.04%

10 лет

-6.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JESVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.60%-4.22%-3.89%-5.52%4.69%-7.49%
2024-3.04%1.49%4.49%-5.35%3.64%-0.65%9.03%-0.79%-0.47%-7.67%8.49%-7.28%0.20%
20239.64%-1.69%-5.16%-1.89%-2.66%5.92%4.30%-1.99%-5.19%-14.57%7.83%11.45%2.89%
2022-3.50%1.53%0.11%-6.46%3.34%-7.90%7.26%-3.79%-9.22%-8.57%5.09%-5.33%-25.59%
20210.48%10.56%3.43%4.91%2.48%-2.53%-1.47%1.20%-1.36%2.81%-3.09%6.03%25.11%
2020-5.88%-11.33%-23.58%8.45%-0.40%2.23%1.56%3.38%-6.39%-7.98%17.63%9.05%-18.30%
20199.94%4.26%-3.69%4.59%-6.66%7.14%0.61%-11.42%5.51%1.96%2.66%3.24%17.30%
20180.94%-4.99%0.05%2.16%5.54%0.24%2.81%-8.65%-1.93%-10.64%2.75%-11.56%-22.45%
2017-1.12%0.47%-0.84%0.85%-3.14%1.21%-1.34%-10.28%7.13%0.91%3.80%-1.75%-4.95%
2016-4.88%0.67%8.28%1.62%1.22%-2.13%4.29%-12.23%-1.08%-4.86%12.54%5.39%6.66%
2015-3.09%5.53%1.79%-2.42%0.56%2.82%-2.86%-20.27%-3.25%7.49%4.14%-5.93%-17.12%
2014-3.56%3.82%1.30%-3.82%0.86%3.58%-4.93%-7.40%-5.09%7.57%0.58%3.01%-5.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JESVX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JESVX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JESVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.30
  • За 5 лет: 0.04
  • За 10 лет: -0.24
  • За всё время: -0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$0.90$1.30$2.92$0.24$1.84$1.36$2.64$1.86$3.07$3.81$3.19

Дивидендный доход

7.06%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.90%9.16%14.26%18.76%12.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92$0.00$0.00$2.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$0.00$0.00$1.84
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$0.03$0.00$1.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.59$0.00$0.00$0.04$0.00$2.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$0.16$0.00$1.86
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97$0.00$0.00$0.09$0.00$3.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.73$0.00$0.00$0.08$0.00$3.81
2014$3.06$0.00$0.00$0.13$0.00$3.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust показал максимальную просадку в 63.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust составляет 49.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.9%7 апр. 2006 г.7319 мар. 2009 г.97217 янв. 2013 г.1703
-62.04%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.———
-9.19%30 окт. 2013 г.653 февр. 2014 г.412 апр. 2014 г.106
-7.38%3 апр. 2014 г.236 мая 2014 г.413 июл. 2014 г.64
-5.96%6 авг. 2013 г.1930 авг. 2013 г.211 окт. 2013 г.40
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...