- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 28 апр. 2005 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) прибавил 25.0% с начала года. Текущая цена акции JESVX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JESVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) показал доход в 24.96% с начала года и 30.04% за последние 12 месяцев.
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 24.96%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JESVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JESVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.28% | 3.24% | -7.63% | 12.31% | 4.47% | 8.90% | -2.60% | 24.96% | |||||
| 2025 | 3.64% | -7.09% | -2.87% | -5.52% | 5.35% | 2.50% | 0.08% | 4.57% | -1.97% | -2.20% | 2.72% | 1.82% | 0.13% |
| 2024 | -3.04% | 1.49% | 4.49% | -5.35% | 3.64% | -0.65% | 9.03% | -0.79% | -0.47% | -2.35% | 8.49% | -7.28% | 5.97% |
| 2023 | 9.64% | -1.69% | -5.16% | -1.89% | -2.66% | 5.92% | 4.30% | -1.99% | -5.19% | -5.33% | 7.83% | 11.45% | 14.02% |
| 2022 | -3.50% | 1.53% | 0.11% | -6.46% | 3.34% | -7.90% | 7.26% | -3.79% | -9.22% | 10.78% | 5.09% | -5.33% | -9.84% |
| 2021 | 0.48% | 10.56% | 3.43% | 4.91% | 2.48% | -2.53% | -1.47% | 1.20% | -1.36% | 3.69% | -3.09% | 6.03% | 26.18% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust has an annualized alpha of -6.28%, beta of 0.98, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund participated in 104.51% of S&P 500 Index downside but only 73.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -6.28% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -6.28%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 73.23%
- Участие в снижении
- 104.51%
Комиссия
Комиссия JESVX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JESVX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JESVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.24 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 9.71 | +2.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $0.90 | $1.30 | $2.92 | $0.24 | $1.84 | $1.36 | $2.54 | $0.15 |
Дивидендный доход | 9.38% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $2.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust показал максимальную просадку в 46.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.09%март 2020 г. | 2mo 6d | 10mo 22d | 1y 23dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.55%апр. 2025 г. | 4mo 16d | 1y 6d | 1y 4moнояб. 2024 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.03%дек. 2018 г. | 4mo 4d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.68%сент. 2022 г. | 10mo 23d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.22%авг. 2017 г. | 6mo 1d | 10mo 15d | 1y 4moфевр. 2017 г. - июль 2018 г. | — |
Показатели просадок
| JESVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -56.78% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.10% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -18.90% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -25.43% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.70% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.09% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JESVX
Добавьте John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JESVX