PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESVX с VSCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JESVX returned 5.64%/yr vs 19.56%/yr for VSCAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JESVX charges 1.04%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.

Доходность

Сравнение доходности JESVX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 31.33%.

JESVX

1 день
0.97%
1 месяц
5.94%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.86%
1 год
27.26%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

VSCAX

1 день
3.55%
1 месяц
7.75%
С начала года
31.33%
6 месяцев
33.12%
1 год
62.09%
3 года*
32.70%
5 лет*
19.56%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESVX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		18.86%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		31.33%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%13.16%

Correlation

The correlation between JESVX and VSCAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.86

Over the past year, the correlation between JESVX and VSCAX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с BRSIXJESVX с HWSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALXJESVX с JIBCX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX

Доходность на риск

JESVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXVSCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.19

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.96

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

5.76

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

20.42

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.19

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.85

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Просадки

Сравнение просадок JESVX и VSCAX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и VSCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESVXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-57.77%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.43%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-25.29%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-25.29%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-8.90%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.21%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и VSCAX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) составляет 5.86%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что JESVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESVXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.31%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

15.82%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

20.63%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

23.17%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

26.73%

-3.39%

Сравнение комиссий JESVX и VSCAX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и VSCAX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности VSCAX в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.86%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.02%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

JESVX and VSCAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCAX has higher volatility (6.31%) compared to JESVX (5.86%). In terms of maximum drawdown, JESVX dropped -46.09% vs VSCAX's -57.77%.

VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESVX и VSCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор