Сравнение JESVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности JESVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 0.41% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%.
JESVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESVX и HWSIX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
JESVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
JESVX
HWSIX
Сравнение JESVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.24 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.18 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.41 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.45 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JESVX и HWSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и HWSIX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 11.67% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и HWSIX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -72.00% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -16.44% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -26.92% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -1.06% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -12.12% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 4.42% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и HWSIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.45% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 12.99% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 23.98% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 21.71% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.67% | -1.28% |