Сравнение JESVX с HWSIX
JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) and HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JESVX returned 5.64%/yr vs 9.57%/yr for HWSIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JESVX charges 1.04%/yr vs 1.06%/yr for HWSIX.
Доходность
Сравнение доходности JESVX и HWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у HWSIX с доходностью 17.70%.
JESVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
HWSIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам JESVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 18.86% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 17.70% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.26% |
Correlation
The correlation between JESVX and HWSIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between JESVX and HWSIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JESVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
JESVX
HWSIX
Сравнение JESVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.16 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 10.38 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и HWSIX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и HWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JESVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -72.00% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.01% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -26.92% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -26.92% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -12.08% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.04% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и HWSIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JESVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.77% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 11.25% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.23% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.54% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 24.64% | -1.30% |
Сравнение комиссий JESVX и HWSIX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и HWSIX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности HWSIX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.86% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 9.86% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JESVX and HWSIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JESVX has higher volatility (5.86%) compared to HWSIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, JESVX dropped -46.09% vs HWSIX's -72.00%.
JESVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JESVX и HWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор