PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESVX с BRSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) and BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JESVX returned 5.45%/yr vs -0.55%/yr for BRSIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JESVX charges 1.04%/yr vs 0.78%/yr for BRSIX.

Доходность

Сравнение доходности JESVX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью 16.60%.

JESVX

1 день
-0.96%
1 месяц
4.25%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.53%
1 год
25.65%
3 года*
11.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—

BRSIX

1 день
-2.93%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.60%
6 месяцев
17.63%
1 год
54.50%
3 года*
20.41%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESVX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		17.72%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		16.60%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.45%

Correlation

The correlation between JESVX and BRSIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.76

The correlation between JESVX and BRSIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с SSCVXJESVX с HWSIXJESVX с AVALXJESVX с JIBCX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с IWCBRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с IWXBRSIX с SPYBRSIX с XLBBRSIX с SWPPX

Доходность на риск

JESVX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXBRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.35

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.12

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.83

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

14.83

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRSIX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JESVX и BRSIX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и BRSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESVXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-61.79%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.46%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-30.80%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-53.66%

+27.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.30%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-15.63%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.72%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и BRSIX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеют волатильность 6.00% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESVXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.26%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

15.45%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

23.63%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

24.46%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

24.12%

-0.78%

Сравнение комиссий JESVX и BRSIX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и BRSIX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности BRSIX в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		0.88%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.96%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JESVX and BRSIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSIX has higher volatility (6.26%) compared to JESVX (6.00%). In terms of maximum drawdown, JESVX dropped -46.09% vs BRSIX's -61.79%.

BRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESVX и BRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор