Сравнение JESVX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JESVX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESVX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 0.41% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 9.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%.
JESVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESVX и RYSEX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
JESVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
JESVX
RYSEX
Сравнение JESVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.03 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.61 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.65 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.46 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.03 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между JESVX и RYSEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и RYSEX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 11.67% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и RYSEX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -43.25% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -10.97% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -23.03% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -5.62% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -6.39% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 3.32% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и RYSEX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.54% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.66% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 18.14% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 16.43% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 17.40% | +5.99% |