PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESVX с PVCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JESVX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESVX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		-2.36%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%11.89%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.

JESVX

1 день
-2.91%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.54%
3 года*
4.94%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с FISVXJESVX с PRVIXJESVX с AVALXJESVX с JAAAXJESVX с JFIVXJESVX с SSCVX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с AXVIXPVCMX с ARSMXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX

Сравнение комиссий JESVX и PVCMX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Доходность на риск

JESVX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.92

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.44

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.52

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

4.20

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PVCMX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.84

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.04

-0.91

Корреляция

Корреляция между JESVX и PVCMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и PVCMX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности PVCMX в 4.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		12.00%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JESVX и PVCMX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESVXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-7.44%

-38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-2.81%

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-7.44%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-1.85%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-1.29%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

1.02%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и PVCMX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESVXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

0.95%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

2.94%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

4.75%

+20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

5.20%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

6.37%

+17.01%