Сравнение JESVX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JESVX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESVX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 0.41% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%.
JESVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESVX и TASCX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
JESVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
JESVX
TASCX
Сравнение JESVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.56 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.26 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.36 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 10.07 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.56 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JESVX и TASCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и TASCX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 11.67% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и TASCX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -58.55% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -12.12% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -30.26% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -3.47% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -8.66% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 2.84% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и TASCX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.86% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 10.69% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 18.59% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 25.48% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.17% | -0.78% |