PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESVX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности JESVX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESVX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		0.41%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.

JESVX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.93%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.16%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FISVXJESVX с PRVIXJESVX с JAAAXJESVX с JCCIXJESVX с JFIVXJESVX с RYSEXJESVX с SSCVX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий JESVX и FCNTX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

JESVX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.01

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.56

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.79

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

6.87

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.01

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.76

-0.61

Корреляция

Корреляция между JESVX и FCNTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и FCNTX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		11.67%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок JESVX и FCNTX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESVXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-49.19%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-11.30%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-32.59%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-8.18%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.18%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

2.95%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и FCNTX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) составляет 6.07%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что JESVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESVXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.51%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

11.12%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

19.95%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

19.19%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

19.64%

+3.75%