Сравнение JMCRX с JASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и James Small Cap Fund (JASCX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и JASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и JASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у JASCX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям JASCX по среднегодовой доходности: 8.38% против 8.81% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и JASCX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии JASCX в 1.56%.
Доходность на риск
JMCRX vs. JASCX — Ранг доходности на риск
JMCRX
JASCX
Сравнение JMCRX c JASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и James Small Cap Fund (JASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | JASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.50 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.74 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.21 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и JASCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и JASCX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности JASCX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и JASCX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки JASCX в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и JASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -59.21% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.71% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -22.24% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -52.56% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.70% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -10.79% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.57% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и JASCX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с James Small Cap Fund (JASCX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.55% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.45% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 19.77% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 18.94% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 21.09% | +0.51% |