PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMCRX с FISVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMCRX (James Micro Cap Fund) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JMCRX returned 7.96%/yr vs 6.79%/yr for FISVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JMCRX charges 1.51%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 17.41%.

JMCRX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.88%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.90%
1 год
29.15%
3 года*
15.41%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%

FISVX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.48%
1 год
42.04%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMCRX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMCRX
James Micro Cap Fund		13.20%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%11.13%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		17.41%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Correlation

The correlation between JMCRX and FISVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between JMCRX and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с DHSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Доходность на риск

JMCRX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXFISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.32

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.26

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.87

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

16.51

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FISVX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.32

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и FISVX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMCRXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-44.66%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.54%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.90%

-26.50%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-26.50%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.49%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-10.34%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.51%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и FISVX

James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMCRXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.00%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.03%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

18.00%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

21.71%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

26.74%

-5.07%

Сравнение комиссий JMCRX и FISVX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и FISVX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FISVX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.86%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.90%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JMCRX and FISVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMCRX has higher volatility (5.74%) compared to FISVX (5.00%). In terms of maximum drawdown, JMCRX dropped -46.65% vs FISVX's -44.66%.

FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMCRX и FISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор