PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%11.13%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий JMCRX и FISVX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

JMCRX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.86

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.02

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.01

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между JMCRX и FISVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и FISVX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FISVX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и FISVX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-44.66%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.82%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-26.50%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.37%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-10.58%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.48%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и FISVX

James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 6.22% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.34%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.12%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

22.07%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.82%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

26.96%

-5.36%