PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDMSPY
Дох-ть с нач. г.-3.06%5.46%
Дох-ть за 1 год16.47%22.99%
Дох-ть за 3 года1.67%7.85%
Дох-ть за 5 лет7.11%13.16%
Дох-ть за 10 лет8.18%12.40%
Коэф-т Шарпа0.781.97
Дневная вол-ть19.90%11.75%
Макс. просадка-63.45%-55.19%
Current Drawdown-6.68%-4.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDM и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDM и SPY

С начала года, FDM показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.10%
18.81%
FDM
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FDM и SPY

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
График комиссии FDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDM, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.58
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа FDM и SPY

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FDM и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.78
1.97
FDM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и SPY

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
1.66%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%0.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.35%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FDM и SPY

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.68%
-4.48%
FDM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и SPY

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
3.26%
FDM
SPY