Сравнение FDM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или SPY.
Корреляция
Корреляция между FDM и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDM и SPY
Основные характеристики
FDM:
0.23
SPY:
0.54
FDM:
0.55
SPY:
0.90
FDM:
1.07
SPY:
1.13
FDM:
0.27
SPY:
0.57
FDM:
0.79
SPY:
2.24
FDM:
8.03%
SPY:
4.82%
FDM:
24.79%
SPY:
20.02%
FDM:
-63.45%
SPY:
-55.19%
FDM:
-11.15%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.33% соответственно.
FDM
-5.09%
15.59%
-6.63%
5.77%
14.41%
8.25%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и SPY
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDM и SPY
FDM
SPY
Сравнение FDM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и SPY
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 2.00% | 1.56% | 1.81% | 1.81% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и SPY
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и SPY
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 9.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.