Сравнение FDM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или SPY.
Основные характеристики
| FDM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.05% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 26.31% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 2.41% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.56% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.81% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 11.63% |
| Макс. просадка | -63.45% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.69% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между FDM и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDM и SPY
С начала года, FDM показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и SPY
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и SPY
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.61% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% | 0.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и SPY
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и SPY
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.