- ISIN
- US33718M1053
- CUSIP
- 33718M105
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 27 сент. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones Select Microcap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $261M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $896.46K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) прибавил 19.8% с начала года. Текущая цена акции FDM — $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,676.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) показал доход в 19.78% с начала года и 36.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDM составила 12.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.02%
- Всё время*
- 9.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FDM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 окт. 2010 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 1.25% | -3.24% | 7.43% | -1.07% | 7.18% | -1.79% | 3.57% | 19.78% | ||||
| 2025 | 2.48% | -2.03% | -8.74% | -1.46% | 9.08% | 7.51% | -0.84% | 5.72% | 1.21% | -2.83% | 5.74% | 2.76% | 18.64% |
| 2024 | -4.40% | 3.65% | 3.36% | -4.99% | 4.85% | -3.31% | 12.26% | -4.41% | 0.00% | 0.64% | 13.03% | -6.15% | 13.00% |
| 2023 | 7.55% | -1.02% | -8.87% | -4.02% | 0.35% | 9.63% | 7.13% | -5.32% | -3.46% | -4.65% | 6.24% | 10.97% | 12.76% |
| 2022 | -6.14% | 1.03% | -0.41% | -7.08% | 1.49% | -7.41% | 11.16% | -4.30% | -9.79% | 13.80% | 4.40% | -6.00% | -11.61% |
| 2021 | 4.98% | 12.15% | 6.83% | -1.11% | 3.21% | 0.79% | -3.60% | 2.33% | -1.39% | 4.01% | -1.96% | 5.24% | 35.08% |
Метрики бенчмарка
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund has an annualized alpha of 0.86%, beta of 1.01, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2005.
- This ETF participated in 108.66% of S&P 500 Index downside but only 107.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 107.83%
- Участие в снижении
- 108.66%
Комиссия
Комиссия FDM составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDM имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.50 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 10.58 | +1.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.14 | $1.06 | $1.11 | $1.00 | $0.69 | $0.80 | $0.70 | $0.51 | $0.46 | $0.50 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund показал максимальную просадку в 63.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.45%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.76%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 25d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.74%май 2023 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | — |
-23.47%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 2mo 25d | 6mo 22dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.78%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 2d | 1y 19dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -56.78% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.10% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | -18.90% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -25.43% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -33.92% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.17% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.69% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.14% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDM
Добавьте First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDM