- ISIN
- US33718M1053
- CUSIP
- 33718M105
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 27 сент. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones Select Microcap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $249M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции FDM — $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,495.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) показал доход в 7.48% с начала года и 27.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDM составила 11.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FDM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 окт. 2010 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 1.25% | -3.24% | 7.43% | -1.07% | -2.18% | 7.48% | ||||||
| 2025 | 2.48% | -2.03% | -8.74% | -1.46% | 9.08% | 7.51% | -0.84% | 5.72% | 1.21% | -2.83% | 5.74% | 2.76% | 18.64% |
| 2024 | -4.40% | 3.65% | 3.36% | -4.99% | 4.85% | -3.31% | 12.26% | -4.41% | 0.00% | 0.64% | 13.03% | -6.15% | 13.00% |
| 2023 | 7.55% | -1.02% | -8.87% | -4.02% | 0.35% | 9.63% | 7.13% | -5.32% | -3.46% | -4.65% | 6.24% | 10.97% | 12.76% |
| 2022 | -6.14% | 1.03% | -0.41% | -7.08% | 1.49% | -7.41% | 11.16% | -4.30% | -9.79% | 13.80% | 4.40% | -6.00% | -11.61% |
| 2021 | 4.98% | 12.15% | 6.83% | -1.11% | 3.21% | 0.79% | -3.60% | 2.33% | -1.39% | 4.01% | -1.96% | 5.24% | 35.08% |
Метрики бенчмарка
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund has an annualized alpha of 0.39%, beta of 1.02, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2005.
- This ETF participated in 110.47% of S&P 500 Index downside but only 107.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 107.71%
- Участие в снижении
- 110.47%
Комиссия
Комиссия FDM составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDM имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 13.52 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.14 | $1.06 | $1.11 | $1.00 | $0.69 | $0.80 | $0.70 | $0.51 | $0.46 | $0.50 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.28% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund показал максимальную просадку в 63.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund составляет 4.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.45%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.76%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 25d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.74%май 2023 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.47%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 2mo 25d | 6mo 22dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.78%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 2d | 1y 19dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| FDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -56.78% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.10% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | -18.90% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -25.43% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -33.92% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.74% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -10.72% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.97% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDM
Добавьте First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDM