PortfoliosLab logo
Сравнение FDM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDM и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FDM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
318.31%
371.65%
FDM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDM:

0.23

SCHD:

0.14

Коэф-т Сортино

FDM:

0.55

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

FDM:

1.07

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDM:

0.27

SCHD:

0.17

Коэф-т Мартина

FDM:

0.79

SCHD:

0.57

Индекс Язвы

FDM:

8.03%

SCHD:

4.90%

Дневная вол-ть

FDM:

24.79%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

FDM:

-63.45%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FDM:

-11.15%

SCHD:

-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.38% соответственно.


FDM

С начала года

-5.09%

1 месяц

15.59%

6 месяцев

-6.63%

1 год

5.77%

5 лет

14.41%

10 лет

8.25%

SCHD

С начала года

-4.79%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-9.18%

1 год

2.30%

5 лет

12.67%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDM и SCHD

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.14
FDM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и SCHD

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
2.00%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDM и SCHD

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.15%
-11.09%
FDM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и SCHD

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.68%
8.36%
FDM
SCHD