PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDM с DFSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDM и DFSCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDM с DFSCX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).

FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности FDM и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDM:

0.49

DFSCX:

0.05

Коэф-т Сортино

FDM:

0.77

DFSCX:

0.29

Коэф-т Омега

FDM:

1.09

DFSCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDM:

0.44

DFSCX:

0.07

Коэф-т Мартина

FDM:

1.25

DFSCX:

0.19

Индекс Язвы

FDM:

8.20%

DFSCX:

9.90%

Дневная вол-ть

FDM:

25.08%

DFSCX:

24.37%

Макс. просадка

FDM:

-63.45%

DFSCX:

-66.04%

Текущая просадка

FDM:

-6.90%

DFSCX:

-14.73%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 8.79% против 4.10% соответственно.

FDM

С начала года

-0.55%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-6.20%

1 год

12.25%

3 года

7.84%

5 лет

14.21%

10 лет

8.79%

DFSCX

С начала года

-6.58%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-13.89%

1 год

2.57%

3 года

4.09%

5 лет

11.23%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Сравнение комиссий FDM и DFSCX

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDM и DFSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа DFSCX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и DFSCX

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DFSCX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.90%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.08%0.97%2.48%5.16%10.76%0.87%2.80%5.49%5.38%5.23%6.71%6.47%

Просадки

Сравнение просадок FDM и DFSCX

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке DFSCX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и DFSCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и DFSCX

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 6.45% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...