Сравнение FDM с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FDM и DFSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.92% соответственно.
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и DFSCX
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.
Доходность на риск
FDM vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
FDM
DFSCX
Сравнение FDM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.02 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.57 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.40 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 5.67 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FDM и DFSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и DFSCX
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности DFSCX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и DFSCX
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и DFSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -63.07% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.51% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -27.01% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -46.88% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -7.45% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -9.95% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.46% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и DFSCX
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.39% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 12.53% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 22.14% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.09% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 22.63% | +0.70% |