Сравнение FDM с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или DFSCX.
Основные характеристики
| FDM | DFSCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.85% | 10.06% |
| Дох-ть за 1 год | 14.88% | 19.76% |
| Дох-ть за 3 года | 3.75% | 6.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.18% | 12.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.85% | 8.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 20.77% | 19.75% |
| Макс. просадка | -63.45% | -63.66% |
| Текущая просадка | -4.41% | -1.78% |
Корреляция
Корреляция между FDM и DFSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDM и DFSCX
С начала года, FDM показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 10.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции DFSCX немного отстают с 8.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и DFSCX
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и DFSCX
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DFSCX в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.67% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% | 0.83% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.30% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и DFSCX
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке DFSCX в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и DFSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и DFSCX
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 7.95% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.