PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с DFSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 11.20%/yr for DFSCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности FDM и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 16.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции DFSCX немного отстают с 11.20%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и DFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%

Correlation

The correlation between FDM and DFSCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.93

The correlation between FDM and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHDFDM с VOO
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FSCRXDFSCX с SWPPX

Доходность на риск

FDM vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMDFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.16

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.11

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.65

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

14.95

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DFSCX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.16

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FDM и DFSCX

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и DFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-63.07%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.17%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-27.01%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-27.01%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-46.88%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

0.00%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-9.91%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.53%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и DFSCX

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 4.50% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.48%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.59%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.57%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.01%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

22.64%

+0.72%

Сравнение комиссий FDM и DFSCX

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и DFSCX

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности DFSCX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FDM and DFSCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to DFSCX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs DFSCX's -63.07%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и DFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор