PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDM с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDM и IWC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDM с IWC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC).

FDM и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или IWC.

Доходность

Сравнение доходности FDM и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDM:

0.42

IWC:

0.13

Коэф-т Сортино

FDM:

0.74

IWC:

0.36

Коэф-т Омега

FDM:

1.09

IWC:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDM:

0.42

IWC:

0.09

Коэф-т Мартина

FDM:

1.19

IWC:

0.30

Индекс Язвы

FDM:

8.21%

IWC:

10.56%

Дневная вол-ть

FDM:

25.03%

IWC:

27.46%

Макс. просадка

FDM:

-63.45%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

FDM:

-7.39%

IWC:

-21.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -8.01%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 8.63% против 5.31% соответственно.

FDM

С начала года

-1.08%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-7.16%

1 год

10.43%

3 года

7.75%

5 лет

14.09%

10 лет

8.63%

IWC

С начала года

-8.01%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

-13.12%

1 год

3.42%

3 года

2.50%

5 лет

8.85%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий FDM и IWC

И FDM, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
IWC
iShares Microcap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDM и IWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDM c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа IWC равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и IWC

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности IWC в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.92%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%
IWC
iShares Microcap ETF		1.17%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FDM и IWC

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IWC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и IWC

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.44%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...