PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 11.35%/yr for IWC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDM и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции IWC немного отстают с 11.35%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between FDM and IWC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.90

The correlation between FDM and IWC shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и IWC

Секторы
FDM
IWC

Финансовые услуги

41.2%
18.1%

Промышленность

16.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.3%

Технологии

6.2%
18.4%

Здравоохранение

6.2%
28.1%

Энергетика

5.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.9%

Сырьевые материалы

4.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.8%

Недвижимость

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.0%
0.6%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
IWC
18.1%

Промышленность

FDM
16.4%
IWC
13.3%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
IWC
5.3%

Технологии

FDM
6.2%
IWC
18.4%

Здравоохранение

FDM
6.2%
IWC
28.1%

Энергетика

FDM
5.0%
IWC
4.7%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
IWC
1.9%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
IWC
4.4%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
IWC
1.8%

Недвижимость

FDM
1.4%
IWC
3.5%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHDFDM с VOO
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VTIWC с VO

Доходность на риск

FDM vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.36

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.10

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.47

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

14.76

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.36

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FDM и IWC

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-64.61%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-12.43%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-29.46%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-40.68%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-47.21%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.90%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-15.28%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.75%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и IWC

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.50%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.29%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

17.26%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

23.63%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

24.42%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

24.42%

-1.06%

Сравнение комиссий FDM и IWC

И FDM, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и IWC

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

FDM and IWC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs IWC's -64.61%.

On 10-year performance, FDM leads with 11.42% vs 11.35% for IWC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 11.42% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM and IWC have the same expense ratio: 0.60% per year.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.91% for IWC.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор