Сравнение FDM с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC).
FDM и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или IWC.
Основные характеристики
| FDM | IWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.85% | 7.45% |
| Дох-ть за 1 год | 14.88% | 16.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.75% | -4.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.18% | 8.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.85% | 6.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 20.77% | 23.72% |
| Макс. просадка | -63.45% | -64.61% |
| Текущая просадка | -4.41% | -18.79% |
Корреляция
Корреляция между FDM и IWC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDM и IWC
С начала года, FDM показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и IWC
И FDM, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDM c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и IWC
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IWC в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.67% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% | 0.83% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.12% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и IWC
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и IWC
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 7.95%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.