Сравнение FDM с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC).
FDM и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.15% соответственно.
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и IWC
И FDM, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
FDM vs. IWC — Ранг доходности на риск
FDM
IWC
Сравнение FDM c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.78 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.42 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.48 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 11.21 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FDM и IWC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и IWC
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и IWC
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -64.61% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.35% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -40.68% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -47.21% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -8.27% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -15.39% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.14% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и IWC
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.34%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 8.93% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 18.07% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 26.30% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 24.40% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 24.30% | -0.97% |