PortfoliosLab logo
Сравнение FDM с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDM и IWC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FDM и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
300.76%
179.05%
FDM
IWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDM:

0.23

IWC:

-0.06

Коэф-т Сортино

FDM:

0.55

IWC:

0.11

Коэф-т Омега

FDM:

1.07

IWC:

1.01

Коэф-т Кальмара

FDM:

0.27

IWC:

-0.05

Коэф-т Мартина

FDM:

0.79

IWC:

-0.16

Индекс Язвы

FDM:

8.03%

IWC:

10.07%

Дневная вол-ть

FDM:

24.79%

IWC:

27.12%

Макс. просадка

FDM:

-63.45%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

FDM:

-11.15%

IWC:

-24.52%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 8.25% против 5.07% соответственно.


FDM

С начала года

-5.09%

1 месяц

15.59%

6 месяцев

-6.63%

1 год

5.77%

5 лет

14.41%

10 лет

8.25%

IWC

С начала года

-12.12%

1 месяц

17.33%

6 месяцев

-14.48%

1 год

-1.51%

5 лет

8.99%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDM и IWC

И FDM, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDM и IWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDM c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа IWC равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
-0.06
FDM
IWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и IWC

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IWC в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
2.00%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%
IWC
iShares Microcap ETF
1.22%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FDM и IWC

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.15%
-24.52%
FDM
IWC

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и IWC

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 9.68%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.68%
10.83%
FDM
IWC