PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDM с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с IWC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 12.02%/yr vs 11.37%/yr for IWC. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDM и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 12.02% против 11.37% соответственно.

FDM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
10.47%
С начала года
19.78%
1 год
36.30%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.88%
10 лет*
12.02%
Всё время*
9.00%

IWC

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
18.27%
С начала года
25.23%
1 год
50.69%
3 года*
21.78%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.37%
Всё время*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDM

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
$678.04K$896.46K$770.68K

IWC

iShares Micro-Cap ETF
$12.18M$12.46M$17.95M

Сравнение доходности по годам FDM и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		19.78%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		25.23%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between FDM and IWC is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2005 г.

0.90

The correlation between FDM and IWC shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и IWC

Секторы
FDM
IWC

Финансовые услуги

43.4%
24.1%

Промышленность

14.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.7%

Здравоохранение

6.6%
25.8%

Технологии

6.6%
12.3%

Сырьевые материалы

4.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.4%

Энергетика

4.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.0%

Недвижимость

1.3%
4.0%

Коммунальные услуги

0.9%
0.7%

Финансовые услуги

FDM
43.4%
IWC
24.1%

Промышленность

FDM
14.3%
IWC
12.3%

Потребительский циклический сектор

FDM
9.8%
IWC
7.7%

Здравоохранение

FDM
6.6%
IWC
25.8%

Технологии

FDM
6.6%
IWC
12.3%

Сырьевые материалы

FDM
4.9%
IWC
4.3%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.6%
IWC
2.4%

Энергетика

FDM
4.4%
IWC
3.1%

Коммуникационные услуги

FDM
3.2%
IWC
3.0%

Недвижимость

FDM
1.3%
IWC
4.0%

Коммунальные услуги

FDM
0.9%
IWC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с VOOFDM с SCHD
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VTIWC с VO

Доходность на риск

FDM vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDM c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.11

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.81

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.10

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

12.99

-0.63

FDM vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDM и IWC

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-64.61%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-12.43%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-29.46%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-40.61%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-47.21%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.81%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-15.17%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.91%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и IWC

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.37%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.90%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

18.39%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

24.14%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

24.50%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

24.51%

-1.17%

Сравнение комиссий FDM и IWC

И FDM, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и IWC

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWC в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.32%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.96%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

FDM and IWC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (5.90%) compared to FDM (4.37%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs IWC's -64.61%.

On 10-year performance, FDM leads with 12.02% vs 11.37% for IWC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 12.02% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM and IWC have the same expense ratio: 0.60% per year.

FDM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.96% for IWC.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор