PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDM с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDM и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
4.15%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.15% соответственно.


FDM

1 день
0.73%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.15%
6 месяцев
10.52%
1 год
34.37%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.30%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий FDM и IWC

И FDM, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

FDM vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDMIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.78

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.42

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.48

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

11.21

-1.19

FDM vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDMIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между FDM и IWC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и IWC

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
1.32%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FDM и IWC

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


FDMIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-64.61%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.35%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-40.68%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-47.21%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-8.27%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-15.39%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.14%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и IWC

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.34%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDMIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

8.93%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

18.07%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

26.30%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

24.40%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.30%

-0.97%