PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDMVOO
Дох-ть с нач. г.-3.06%5.43%
Дох-ть за 1 год16.47%23.09%
Дох-ть за 3 года1.67%7.90%
Дох-ть за 5 лет7.11%13.22%
Дох-ть за 10 лет8.18%12.47%
Коэф-т Шарпа0.781.97
Дневная вол-ть19.90%11.80%
Макс. просадка-63.45%-33.99%
Current Drawdown-6.68%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FDM и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDM и VOO

С начала года, FDM показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
313.63%
488.10%
FDM
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FDM и VOO

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
График комиссии FDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDM, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.58
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.15

Сравнение коэффициента Шарпа FDM и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FDM и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.78
1.97
FDM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и VOO

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VOO в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
1.66%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%0.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDM и VOO

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.68%
-4.63%
FDM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и VOO

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
3.25%
FDM
VOO