Сравнение FDM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.14% соответственно.
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и VOO
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FDM vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDM
VOO
Сравнение FDM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.53 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.55 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 7.31 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FDM и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и VOO
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и VOO
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -33.99% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.98% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -24.52% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -33.99% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.55% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -3.72% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.55% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и VOO
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.34% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 9.47% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 18.11% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.82% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.99% | +5.34% |