Сравнение FDM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или VOO.
Основные характеристики
| FDM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.14% | 14.62% |
| Дох-ть за 1 год | 11.87% | 20.57% |
| Дох-ть за 3 года | 5.17% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 19.02% | 11.53% |
| Макс. просадка | -63.45% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.89% | -4.19% |
Корреляция
Корреляция между FDM и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDM и VOO
С начала года, FDM показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и VOO
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и VOO
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.65% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% | 0.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и VOO
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и VOO
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.