PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDM с PVIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDM и PVIVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDM с PVIVX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX).

FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или PVIVX.

Доходность

Сравнение доходности FDM и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDM:

0.42

PVIVX:

-0.37

Коэф-т Сортино

FDM:

0.74

PVIVX:

-0.38

Коэф-т Омега

FDM:

1.09

PVIVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FDM:

0.42

PVIVX:

-0.36

Коэф-т Мартина

FDM:

1.19

PVIVX:

-0.92

Индекс Язвы

FDM:

8.21%

PVIVX:

12.41%

Дневная вол-ть

FDM:

25.03%

PVIVX:

29.20%

Макс. просадка

FDM:

-63.45%

PVIVX:

-49.38%

Текущая просадка

FDM:

-7.39%

PVIVX:

-23.52%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у PVIVX с доходностью -16.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции PVIVX немного впереди с 8.96%.

FDM

С начала года

-1.08%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-7.16%

1 год

10.43%

3 года

7.75%

5 лет

14.09%

10 лет

8.63%

PVIVX

С начала года

-16.10%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-10.64%

3 года

4.49%

5 лет

13.32%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Paradigm Micro-cap Fund

Сравнение комиссий FDM и PVIVX

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDM и PVIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDM c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PVIVX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и PVIVX

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности PVIVX в 7.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.92%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		7.63%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%12.87%

Просадки

Сравнение просадок FDM и PVIVX

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки PVIVX в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и PVIVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и PVIVX

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.44%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...