PortfoliosLab logo
Сравнение FDM с PVIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDM и PVIVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FDM и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
301.63%
315.57%
FDM
PVIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDM:

0.23

PVIVX:

-0.37

Коэф-т Сортино

FDM:

0.55

PVIVX:

-0.31

Коэф-т Омега

FDM:

1.07

PVIVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FDM:

0.27

PVIVX:

-0.31

Коэф-т Мартина

FDM:

0.79

PVIVX:

-0.86

Индекс Язвы

FDM:

8.03%

PVIVX:

11.27%

Дневная вол-ть

FDM:

24.79%

PVIVX:

28.23%

Макс. просадка

FDM:

-63.45%

PVIVX:

-49.38%

Текущая просадка

FDM:

-11.15%

PVIVX:

-23.24%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у PVIVX с доходностью -15.79%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.19% соответственно.


FDM

С начала года

-5.09%

1 месяц

15.59%

6 месяцев

-6.63%

1 год

5.77%

5 лет

14.41%

10 лет

8.25%

PVIVX

С начала года

-15.79%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-16.70%

1 год

-10.25%

5 лет

14.82%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDM и PVIVX

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDM и PVIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDM c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа PVIVX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
-0.37
FDM
PVIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и PVIVX

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
2.00%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDM и PVIVX

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки PVIVX в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и PVIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.15%
-23.24%
FDM
PVIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и PVIVX

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 9.68%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.68%
13.50%
FDM
PVIVX