PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDM с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDM с VB

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

FDM и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или VB.

Корреляция

Корреляция между FDM и VB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDM и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDM:

0.27

VB:

0.09

Коэф-т Сортино

FDM:

0.59

VB:

0.29

Коэф-т Омега

FDM:

1.07

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDM:

0.30

VB:

0.08

Коэф-т Мартина

FDM:

0.86

VB:

0.25

Индекс Язвы

FDM:

8.17%

VB:

8.26%

Дневная вол-ть

FDM:

24.98%

VB:

22.88%

Макс. просадка

FDM:

-63.45%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

FDM:

-9.12%

VB:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.89% соответственно.

FDM

С начала года

-2.92%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

-4.09%

1 год

6.63%

3 года

9.16%

5 лет

14.71%

10 лет

8.46%

VB

С начала года

-5.22%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-8.48%

1 год

2.16%

3 года

8.67%

5 лет

12.16%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий FDM и VB

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDM и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDM c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа VB равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и VB

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VB в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.95%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.49%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FDM и VB

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и VB

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 5.76%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...