Сравнение FDM с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
FDM и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или VB.
Корреляция
Корреляция между FDM и VB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDM и VB
Основные характеристики
FDM:
0.24
VB:
0.21
FDM:
0.53
VB:
0.46
FDM:
1.07
VB:
1.06
FDM:
0.26
VB:
0.19
FDM:
0.76
VB:
0.61
FDM:
7.90%
VB:
7.85%
FDM:
24.61%
VB:
22.46%
FDM:
-63.45%
VB:
-59.57%
FDM:
-13.70%
VB:
-14.91%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDM показывает доходность -7.81%, а VB немного выше – -7.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 8.05%, а акции VB немного отстают с 7.80%.
FDM
-7.81%
9.61%
-1.46%
4.12%
15.37%
8.05%
VB
-7.72%
9.98%
-6.04%
2.45%
13.10%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и VB
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDM и VB
FDM
VB
Сравнение FDM c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и VB
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VB в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 2.05% | 1.56% | 1.81% | 1.81% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.53% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и VB
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и VB
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 10.56%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.