Сравнение FDM с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
FDM и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.51% соответственно.
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и VB
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
FDM vs. VB — Ранг доходности на риск
FDM
VB
Сравнение FDM c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.41 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.39 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 5.97 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FDM и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и VB
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и VB
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -59.56% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.29% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -28.15% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -42.05% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.08% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -8.49% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.32% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и VB
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.37%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.84% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 12.60% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 21.86% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.78% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.40% | +1.93% |