Сравнение DHSIX с DHSCX
DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) and DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds from Diamond Hill. Over the past 10 years, DHSIX returned 10.03%/yr vs 9.71%/yr for DHSCX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DHSIX charges 0.97%/yr vs 1.26%/yr for DHSCX.
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и DHSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHSIX показывает доходность 15.68%, а DHSCX немного ниже – 15.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHSIX имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции DHSCX немного отстают с 9.71%.
DHSIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 18.22%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.03%
DHSCX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам DHSIX и DHSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 15.68% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 15.54% | 11.48% | 12.75% | 23.99% | -15.11% | 32.30% | -0.54% | 21.45% | -15.23% | 10.56% |
Correlation
The correlation between DHSIX and DHSCX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г. | 1.00 |
The correlation between DHSIX and DHSCX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSIX vs. DHSCX — Ранг доходности на риск
DHSIX
DHSCX
Сравнение DHSIX c DHSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSIX | DHSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.48 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 11.24 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSIX | DHSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и DHSCX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, примерно равная максимальной просадке DHSCX в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и DHSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSIX | DHSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -53.15% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.02% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -28.41% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -28.41% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -46.19% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.60% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.32% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.40% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеют волатильность 5.16% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSIX | DHSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.14% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 13.22% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 19.51% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 21.48% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 22.21% | 0.00% |
Сравнение комиссий DHSIX и DHSCX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и DHSCX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности DHSCX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 5.02% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 4.96% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DHSIX and DHSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DHSIX has higher volatility (5.16%) compared to DHSCX (5.14%). In terms of maximum drawdown, DHSIX dropped -52.83% vs DHSCX's -53.15%.
DHSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHSIX и DHSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор