Сравнение JMCRX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Aegis Value Fund (AVALX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.38% против 21.84% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и AVALX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
JMCRX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
JMCRX
AVALX
Сравнение JMCRX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 3.51 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 4.14 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.63 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.65 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 27.42 | -21.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.51 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.98 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и AVALX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и AVALX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и AVALX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -73.72% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.02% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -32.00% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -48.34% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -3.79% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -11.01% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.68% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и AVALX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.77% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 14.37% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.22% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 22.62% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.33% | -0.73% |