Сравнение JLPSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JLPSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLPSX или VOO.
Основные характеристики
| JLPSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.50% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 47.28% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | 12.69% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.91% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.99% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 5.13 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 5.91 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 29.12 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 12.56% | 12.05% |
| Макс. просадка | -50.64% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.57% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и VOO
С начала года, JLPSX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLPSX имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции VOO немного впереди с 13.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и VOO
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLPSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и VOO
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 9.01% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 23.07% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 0.23% | 7.91% | 8.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и VOO
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -50.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и VOO
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.57% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.