JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) показал доход в -9.43% с начала года и 10.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JLPSX составила 14.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении JLPSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2020 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 14 дек. 2020 г. с доходностью -22.9%.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund: годовая альфа составляет 3.53%, бета — 1.03, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 02.11.2005.

• Этот фонд участвовал в 112.16% роста S&P 500 Index, но только в 95.90% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.03 и R² 0.84 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия JLPSX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.

JLPSX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund составляет 11.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.