- ISIN
- US4812A23896
- CUSIP
- 4812A2389
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции JLPSX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JLPSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,003.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) показал доход в 10.50% с начала года и 18.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JLPSX составила 16.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 16.57%
- Всё время*
- 12.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JLPSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JLPSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2020 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 14 дек. 2020 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | -2.36% | -5.39% | 10.88% | 3.66% | 0.12% | -0.24% | 3.13% | 10.50% | ||||
| 2025 | 2.51% | -1.29% | -6.65% | -1.35% | 6.61% | 6.11% | 2.34% | 1.54% | 2.25% | 2.16% | -0.04% | 0.41% | 14.83% |
| 2024 | 3.11% | 6.64% | 3.56% | -2.93% | 5.20% | 3.91% | 0.33% | 2.37% | 1.76% | 0.50% | 5.62% | 2.41% | 37.27% |
| 2023 | 5.14% | -1.90% | 4.34% | 2.05% | 1.95% | 5.72% | 2.82% | -0.44% | -4.19% | -1.55% | 9.11% | 4.23% | 29.98% |
| 2022 | -6.26% | -1.90% | 1.58% | -9.10% | -0.98% | -7.84% | 9.85% | -4.00% | -7.92% | 7.00% | 6.49% | -4.75% | -18.34% |
| 2021 | -2.58% | 4.49% | 4.05% | 6.10% | 0.48% | 1.55% | 2.80% | 2.19% | -4.32% | 7.41% | 0.17% | 3.84% | 28.75% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund has an annualized alpha of 3.46%, beta of 1.03, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2005.
- This fund captured 111.58% of S&P 500 Index gains but only 95.56% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 111.58%
- Участие в снижении
- 95.56%
Комиссия
Комиссия JLPSX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JLPSX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLPSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.50 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 10.58 | -3.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $2.72 | $2.03 | $4.86 | $6.79 | $6.89 | $5.64 | $4.24 | $4.15 | $1.33 | $2.48 |
Дивидендный доход | 2.70% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.86 | $4.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.79 | $6.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.33%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.68%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.86%дек. 2020 г. | 1d | 10mo 24d | 10mo 24dдек. 2020 г. - нояб. 2021 г. | — |
-21.91%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 6mo 19d | 9mo 10dокт. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| JLPSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -56.78% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.10% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -25.43% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -33.92% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -10.69% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.14% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JLPSX
Добавьте JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JLPSX