PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и S&P 500 Index (^GSPC).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.26% против 12.24% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ABALX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JLPSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.92

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

6.61

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между JLPSX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и ^GSPC

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-56.78%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.14%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-25.43%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-33.92%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-5.78%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.75%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.60%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и ^GSPC

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.37%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.55%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.33%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.90%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

18.05%

+4.35%