PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с FDESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с FDESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и FDESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и FDESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у FDESX с доходностью -2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLPSX имеют среднегодовую доходность 15.26%, а акции FDESX немного отстают с 14.83%.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX

Сравнение комиссий JLPSX и FDESX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FDESX в 0.45%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Доходность на риск

JLPSX vs. FDESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c FDESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXFDESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.03

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.62

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.12

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. FDESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDESX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и FDESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXFDESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.03

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между JLPSX и FDESX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и FDESX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FDESX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и FDESX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки FDESX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и FDESX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXFDESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-65.36%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.56%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-27.06%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-30.39%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-6.82%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-14.09%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и FDESX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXFDESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.65%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.65%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

19.43%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

19.69%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

19.53%

+2.87%