Сравнение JLPSX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и FNCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund	-6.67%	14.83%	37.27%	29.98%	-18.34%	28.75%	26.10%	29.96%	-7.15%	21.43%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-6.99%	21.11%	29.48%	45.13%	-32.40%	22.21%	44.57%	36.63%	-3.07%	28.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLPSX показывает доходность -6.67%, а FNCMX немного ниже – -6.99%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 15.26% против 16.86% соответственно.

JLPSX

1 день: 3.05%

1 месяц: -5.34%

С начала года: -6.67%

6 месяцев: -4.59%

1 год: 12.84%

3 года*: 21.12%

5 лет*: 13.31%

10 лет*: 15.26%

FNCMX

1 день: 3.83%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -4.89%

1 год: 24.46%

3 года*: 21.83%

5 лет*: 10.80%

10 лет*: 16.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Название символа

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с JLPSX:

JLPSX с FSPGX JLPSX с SWPPX JLPSX с VOO JLPSX с SPY JLPSX с BRK-B JLPSX с ^GSPC JLPSX с ABALX

Часто сравнивают с FNCMX:

FNCMX с QQQ FNCMX с FXAIX FNCMX с ONEQ FNCMX с VOO FNCMX с VUG FNCMX с SWLGX FNCMX с SPYG

Сравнение комиссий JLPSX и FNCMX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

JLPSX

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

JLPSX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JLPSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JLPSX	FNCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	1.10	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.70	-0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.24	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.18	1.92	-0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.57	7.03	-2.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JLPSX	FNCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	1.10	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76	0.48	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.77	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.53	+0.03

Корреляция

Корреляция между JLPSX и FNCMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и FNCMX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund	3.19%	2.98%	12.87%	11.67%	32.43%	28.14%	28.69%	22.82%	17.84%	13.85%	4.73%	9.24%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и FNCMX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JLPSX	FNCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.33%	-55.08%	+3.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.71%	-13.25%	+1.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.68%	-35.64%	+9.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.09%	-35.64%	+0.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.35%	-9.68%	+1.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.00%	-7.91%	+0.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.03%	3.61%	-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и FNCMX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JLPSX	FNCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.82%	6.98%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.81%	13.04%	-3.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.41%	23.31%	-4.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.60%	22.47%	-4.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.40%	22.01%	+0.39%

Сравнение JLPSX с FNCMX

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и FNCMX

Сравнение доходности по годам JLPSX и FNCMX

Доходность по периодам

JLPSX

FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JLPSX и FNCMX

Доходность на риск

JLPSX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

JLPSX

FNCMX

Сравнение JLPSX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JLPSX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и FNCMX

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и FNCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и FNCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)