Сравнение JLPSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JLPSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLPSX или SWPPX.
Основные характеристики
| JLPSX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.50% | 23.21% |
| Дох-ть за 1 год | 47.28% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | 12.69% | 9.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.91% | 15.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.99% | 13.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 5.13 | 4.49 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 5.91 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 29.12 | 22.41 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.56% | 12.18% |
| Макс. просадка | -50.64% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.57% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и SWPPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и SWPPX
С начала года, JLPSX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 23.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLPSX имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции SWPPX немного впереди с 13.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и SWPPX
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLPSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и SWPPX
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 9.01% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 23.07% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 0.23% | 7.91% | 8.75% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и SWPPX
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -50.64%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и SWPPX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 2.57% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.