PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.26% против 12.79% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с ^GSPCJLPSX с ABALX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JLPSX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.62

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.73

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.70

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

-1.19

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.62

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между JLPSX и BRK-B составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и BRK-B

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и BRK-B

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-53.86%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-14.95%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-26.58%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-29.57%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-11.57%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-11.07%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

8.75%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и BRK-B

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.12%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.11%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.30%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.20%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

19.44%

+2.96%