PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLPSX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLPSX (JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, JLPSX returned 16.53%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.53% против 12.93% соответственно.

JLPSX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.12%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.06%
1 год
21.72%
3 года*
24.12%
5 лет*
15.36%
10 лет*
16.53%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLPSX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		6.80%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between JLPSX and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2005 г.

0.59

Over the past year, the correlation between JLPSX and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с ^GSPCJLPSX с FDESX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JLPSX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.18

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.15

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.27

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

-0.57

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.18

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и BRK-B

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLPSXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-53.86%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.42%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-14.95%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-26.58%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-29.57%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-11.33%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-11.07%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.46%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и BRK-B

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 3.25%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLPSXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.72%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.70%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.32%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.11%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

19.43%

+2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и BRK-B

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		2.79%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%

Часто задаваемые вопросы

JLPSX and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to JLPSX (3.25%). In terms of maximum drawdown, JLPSX dropped -51.33% vs BRK-B's -53.86%.

JLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLPSX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор