Сравнение JLPSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JLPSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLPSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между JLPSX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и SPY
Основные характеристики
JLPSX:
1.10
SPY:
1.81
JLPSX:
1.46
SPY:
2.43
JLPSX:
1.22
SPY:
1.33
JLPSX:
0.37
SPY:
2.74
JLPSX:
4.29
SPY:
11.36
JLPSX:
3.81%
SPY:
2.03%
JLPSX:
14.93%
SPY:
12.74%
JLPSX:
-55.80%
SPY:
-55.19%
JLPSX:
-34.60%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции JLPSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.99% против 13.17% соответственно.
JLPSX
3.08%
3.62%
4.27%
16.43%
-3.76%
-2.99%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и SPY
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JLPSX и SPY
JLPSX
SPY
Сравнение JLPSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и SPY
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 0.10% | 0.10% | 0.23% | 0.12% | 0.00% | 0.27% | 0.41% | 0.51% | 0.09% | 0.34% | 0.23% | 0.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и SPY
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -55.80%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и SPY
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.