Сравнение JLPSX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
JLPSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLPSX или FSPGX.
Основные характеристики
| JLPSX | FSPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.50% | 27.59% |
| Дох-ть за 1 год | 47.28% | 47.86% |
| Дох-ть за 3 года | 12.69% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.91% | 19.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 5.13 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.91 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 29.12 | 14.58 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 12.56% | 16.49% |
| Макс. просадка | -50.64% | -32.66% |
| Текущая просадка | -0.57% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и FSPGX
С начала года, JLPSX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 27.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и FSPGX
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLPSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и FSPGX
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности FSPGX в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 9.01% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 23.07% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 0.23% | 7.91% | 8.75% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.44% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и FSPGX
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -50.64%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и FSPGX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.