PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JKHY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JKHY с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JKHY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JKHY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		-13.39%5.50%8.65%-5.66%6.24%4.32%12.37%16.44%9.38%33.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JKHY показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.76% против 14.19% соответственно.

JKHY

1 день
1.19%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
8.39%
1 год
-13.28%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.63%
10 лет*
7.76%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack Henry & Associates, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JKHY:
JKHY с CTSHJKHY с JNJJKHY с SPYJKHY с CRMJKHY с VOOGJKHY с BRJKHY с XLK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JKHY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JKHY
Ранг доходности на риск JKHY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JKHY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JKHY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JKHYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.98

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.49

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.53

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

7.13

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JKHY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JKHYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.98

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между JKHY и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKHY и VOO

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		1.49%1.27%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JKHY и VOO

Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JKHYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-33.99%

-39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.84%

-8.90%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.57%

-24.52%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-33.99%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-5.44%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-3.72%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

2.57%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JKHY и VOO

Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JKHYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.27%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

9.46%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

18.11%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

16.81%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

17.98%

+5.38%