Сравнение JKHY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JKHY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JKHY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -14.40% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.50% против 14.14% соответственно.
JKHY
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 7.50%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. VOO — Ранг доходности на риск
JKHY
VOO
Сравнение JKHY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JKHY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.01 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.53 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.55 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.31 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JKHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.01 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JKHY и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и VOO
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.51% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и VOO
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JKHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -33.99% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.84% | -11.98% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.57% | -24.52% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -33.99% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -5.55% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -3.72% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 2.55% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и VOO
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JKHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.34% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 9.47% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 18.11% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 16.82% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 17.99% | +5.37% |