Сравнение JKHY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKHY или VOO.
Основные характеристики
| JKHY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 9.95% |
| Дох-ть за 1 год | 10.68% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.92% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.71% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 19.89% | 11.57% |
| Макс. просадка | -84.76% | -33.99% |
| Current Drawdown | -18.06% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между JKHY и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и VOO
С начала года, JKHY показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.95%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции JKHY – 12.71% и акции VOO – 12.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKHY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и VOO
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% | 1.42% | 1.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и VOO
Максимальная просадка JKHY за все время составила -84.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и VOO
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.