Сравнение JKHY с BR
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, JKHY returned 5.67%/yr vs 11.00%/yr for BR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -27.78%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -30.57%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.00% соответственно.
JKHY
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -27.78%
- 6 месяцев
- -26.92%
- 1 год
- -26.89%
- 3 года*
- -4.27%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
BR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -30.57%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам JKHY и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -27.78% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -30.57% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between JKHY and BR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between JKHY and BR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JKHY:
$9.41B
BR:
$18.03B
JKHY:
$7.15
BR:
$9.35
JKHY:
18.28
BR:
16.49
JKHY:
1.62
BR:
1.46
JKHY:
3.77
BR:
2.48
JKHY:
4.41
BR:
6.40
JKHY:
$2.52B
BR:
$7.32B
JKHY:
$1.11B
BR:
$2.29B
JKHY:
$830.17M
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. BR — Ранг доходности на риск
JKHY
BR
Сравнение JKHY c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JKHY | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.79 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.50 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JKHY | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.42 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и BR
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -59.02% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -45.55% | +13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.57% | -45.55% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -45.55% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -45.55% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -41.47% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -9.00% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 23.84% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и BR
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 9.18% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 21.53% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 25.32% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 23.41% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 23.88% | -0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и BR
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BR в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.47% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.82% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и BR
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
JKHY and BR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKHY has higher volatility (9.96%) compared to BR (9.18%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs BR's -59.02%.
JKHY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор