Сравнение JKHY с CTSH
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) and CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, JKHY returned 5.67%/yr vs 0.10%/yr for CTSH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и CTSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -27.78%, что значительно выше, чем у CTSH с доходностью -34.88%. За последние 10 лет акции JKHY превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 5.67% против 0.10% соответственно.
JKHY
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -27.78%
- 6 месяцев
- -26.92%
- 1 год
- -26.89%
- 3 года*
- -4.27%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
CTSH
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -34.88%
- 6 месяцев
- -32.61%
- 1 год
- -31.62%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- 0.10%
Сравнение доходности по годам JKHY и CTSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -27.78% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -34.88% | 9.68% | 3.46% | 34.38% | -34.54% | 9.64% | 33.93% | -1.07% | -9.66% | 27.57% |
Correlation
The correlation between JKHY and CTSH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1998 г. | 0.42 |
The correlation between JKHY and CTSH shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JKHY:
$9.41B
CTSH:
$25.47B
JKHY:
$7.15
CTSH:
$4.60
JKHY:
18.28
CTSH:
11.61
JKHY:
1.62
CTSH:
3.76
JKHY:
3.77
CTSH:
1.21
JKHY:
4.41
CTSH:
1.69
JKHY:
$2.52B
CTSH:
$21.41B
JKHY:
$1.11B
CTSH:
$7.03B
JKHY:
$830.17M
CTSH:
$3.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. CTSH — Ранг доходности на риск
JKHY
CTSH
Сравнение JKHY c CTSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JKHY | CTSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.68 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.57 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JKHY | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и CTSH
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и CTSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -71.38% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -46.71% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.57% | -48.23% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -48.23% | +13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -49.77% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -39.44% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -17.76% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 20.11% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и CTSH
Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 9.96%, в то время как у Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 14.51% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 27.40% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 32.33% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 27.44% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 28.76% | -5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и CTSH
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CTSH в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 2.40% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.82% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и CTSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и CTSH
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
CTSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
CTSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
CTSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 662.00M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
JKHY and CTSH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSH has higher volatility (14.51%) compared to JKHY (9.96%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs CTSH's -71.38%.
CTSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и CTSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор