PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JKHY с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JKHY с VOOG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, JKHY returned 6.92%/yr vs 17.33%/yr for VOOG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JKHY и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JKHY показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 6.92% против 17.33% соответственно.

JKHY

1 день
-1.41%
1 месяц
22.10%
6 месяцев
-19.66%
С начала года
-16.21%
1 год
-14.03%
3 года*
-2.42%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
6.92%

VOOG

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
8.71%
С начала года
9.25%
1 год
20.17%
3 года*
23.83%
5 лет*
13.47%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JKHY и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		-16.21%5.50%8.65%-5.66%6.24%4.32%12.37%16.44%9.38%33.35%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.25%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between JKHY and VOOG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.50

The correlation between JKHY and VOOG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack Henry & Associates, Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с JKHY:
JKHY с CTSHJKHY с SPYJKHY с JNJJKHY с BRJKHY с CRMJKHY с VOOJKHY с XLK
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

JKHY vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JKHY
Ранг доходности на риск JKHY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JKHY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JKHY c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JKHYVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.16

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.66

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.48

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

5.62

-6.45

JKHY vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JKHY и VOOG

Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JKHYVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-32.73%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-13.71%

-21.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.40%

-22.18%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-32.73%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-32.73%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.24%

-5.02%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-4.96%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

3.60%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JKHY и VOOG

Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JKHYVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

5.73%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

14.37%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

17.41%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

21.45%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

20.82%

+3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKHY и VOOG

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOOG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		1.57%1.27%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

JKHY and VOOG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JKHY has higher volatility (10.28%) compared to VOOG (5.73%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JKHY и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор