PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKHY с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JKHY и VOOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JKHY с VOOG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKHY или VOOG.

Доходность

Сравнение доходности JKHY и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKHY:

0.61

VOOG:

0.75

Коэф-т Сортино

JKHY:

0.68

VOOG:

1.19

Коэф-т Омега

JKHY:

1.09

VOOG:

1.17

Коэф-т Кальмара

JKHY:

0.37

VOOG:

0.86

Коэф-т Мартина

JKHY:

1.56

VOOG:

2.88

Индекс Язвы

JKHY:

5.46%

VOOG:

6.65%

Дневная вол-ть

JKHY:

21.47%

VOOG:

25.20%

Макс. просадка

JKHY:

-84.76%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

JKHY:

-11.39%

VOOG:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, JKHY показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.86% соответственно.

JKHY

С начала года

3.39%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

4.52%

1 год

12.92%

3 года

-0.19%

5 лет

1.13%

10 лет

12.05%

VOOG

С начала года

2.39%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

4.11%

1 год

18.82%

3 года

17.22%

5 лет

16.73%

10 лет

14.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack Henry & Associates, Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKHY и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKHY
Ранг риск-скорректированной доходности JKHY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKHY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKHY c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKHY и VOOG

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOOG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		1.25%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%1.42%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.54%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок JKHY и VOOG

Максимальная просадка JKHY за все время составила -84.76%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и VOOG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JKHY и VOOG

Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...