Сравнение JKHY с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JKHY и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JKHY и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -13.39% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.76% против 15.90% соответственно.
JKHY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 7.76%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. VOOG — Ранг доходности на риск
JKHY
VOOG
Сравнение JKHY c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JKHY | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.00 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.56 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.70 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.51 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JKHY | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.00 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JKHY и VOOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и VOOG
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.49% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и VOOG
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JKHY | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -32.73% | -40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.84% | -13.71% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.57% | -32.73% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -32.73% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -8.97% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -5.01% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 3.59% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и VOOG
Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 6.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JKHY | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 7.16% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 12.67% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 22.27% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 21.15% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 20.65% | +2.71% |