PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JKHY с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JKHY с VOOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, JKHY returned 5.88%/yr vs 18.19%/yr for VOOG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JKHY и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JKHY показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 5.88% против 18.19% соответственно.

JKHY

1 день
0.51%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-28.89%
6 месяцев
-29.93%
1 год
-26.62%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
5.88%

VOOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.00%
1 год
24.57%
3 года*
25.76%
5 лет*
14.02%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JKHY и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		-28.89%5.50%8.65%-5.66%6.24%4.32%12.37%16.44%9.38%33.35%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		8.54%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between JKHY and VOOG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.51

The correlation between JKHY and VOOG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack Henry & Associates, Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с JKHY:
JKHY с CTSHJKHY с SPYJKHY с JNJJKHY с BRJKHY с CRMJKHY с VOOJKHY с XLK
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

JKHY vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JKHY
Ранг доходности на риск JKHY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JKHY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JKHY c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JKHYVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.46

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.01

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.80

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

7.07

-8.73

JKHY vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JKHY и VOOG

Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JKHYVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-32.73%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-13.71%

-21.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.40%

-22.18%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-32.73%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-32.73%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.71%

-5.63%

-30.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.31%

-4.96%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.09%

3.48%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JKHY и VOOG

Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JKHYVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.10%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

13.79%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

16.94%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

21.38%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

20.80%

+2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKHY и VOOG

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOOG в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		1.85%1.27%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.57%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

JKHY and VOOG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JKHY has higher volatility (8.88%) compared to VOOG (7.10%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JKHY и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор