PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JKHY с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JKHY с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, JKHY returned 5.67%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JKHY и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JKHY показывает доходность -27.78%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.67% против 25.62% соответственно.

JKHY

1 день
-1.80%
1 месяц
-12.07%
С начала года
-27.78%
6 месяцев
-26.92%
1 год
-26.89%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
5.67%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JKHY и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		-27.78%5.50%8.65%-5.66%6.24%4.32%12.37%16.44%9.38%33.35%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between JKHY and XLK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.48

The correlation between JKHY and XLK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack Henry & Associates, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JKHY:
JKHY с CTSHJKHY с SPYJKHY с JNJJKHY с BRJKHY с CRMJKHY с VOOJKHY с VOOG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

JKHY vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JKHY
Ранг доходности на риск JKHY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JKHY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JKHY c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JKHYXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
3.09

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.77

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.49

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

4.04

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

13.55

-15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JKHY vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JKHYXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

3.09

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.95

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JKHY и XLK

Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JKHYXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-82.05%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-15.92%

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.57%

-25.66%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-33.56%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-33.56%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.70%

-2.54%

-32.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.28%

-34.95%

+18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

4.74%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JKHY и XLK

Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JKHYXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

7.27%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

16.76%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

20.86%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

24.90%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

24.49%

-0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKHY и XLK

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		1.82%1.27%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

JKHY and XLK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JKHY has higher volatility (9.96%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JKHY и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор