Сравнение JKHY с XLK
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, JKHY returned 6.92%/yr vs 24.05%/yr for XLK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.26%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 6.92% против 24.05% соответственно.
JKHY
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.10%
- 6 месяцев
- -19.66%
- С начала года
- -16.21%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 6.92%
XLK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.38%
- 6 месяцев
- 20.87%
- С начала года
- 22.26%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 24.05%
Сравнение доходности по годам JKHY и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -16.21% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 22.26% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between JKHY and XLK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.48 |
The correlation between JKHY and XLK shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. XLK — Ранг доходности на риск
JKHY
XLK
Сравнение JKHY c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.22 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 6.56 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKHY и XLK
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -82.05% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -15.92% | -19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -25.66% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -33.56% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -33.56% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | -11.31% | -12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -34.83% | +18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 5.39% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и XLK
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 9.58% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 20.94% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 24.57% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 25.58% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 24.80% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и XLK
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.57% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
JKHY and XLK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKHY has higher volatility (10.28%) compared to XLK (9.58%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор