Сравнение JKHY с XLK
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, JKHY returned 5.88%/yr vs 25.76%/yr for XLK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.51%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.88% против 25.76% соответственно.
JKHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -28.89%
- 6 месяцев
- -29.93%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 5.88%
XLK
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 28.51%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам JKHY и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -28.89% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.51% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between JKHY and XLK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.48 |
The correlation between JKHY and XLK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. XLK — Ранг доходности на риск
JKHY
XLK
Сравнение JKHY c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.08 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 9.75 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKHY и XLK
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -82.05% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -15.92% | -19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -25.66% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -33.56% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -33.56% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.71% | -6.77% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -34.89% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 5.02% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и XLK
Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 8.88%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 12.25% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 19.63% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 23.42% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 25.37% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 24.71% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и XLK
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.85% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
JKHY and XLK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (12.25%) compared to JKHY (8.88%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор