Сравнение JKHY с CRM
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — JKHY in Information Technology Services, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, JKHY returned 6.92%/yr vs 7.88%/yr for CRM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -16.21%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -35.21%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 6.92% против 7.88% соответственно.
JKHY
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.10%
- 6 месяцев
- -19.66%
- С начала года
- -16.21%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 6.92%
CRM
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.16%
- 6 месяцев
- -24.42%
- С начала года
- -35.21%
- 1 год
- -33.73%
- 3 года*
- -8.61%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам JKHY и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -16.21% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
CRM Salesforce, Inc. | -35.21% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between JKHY and CRM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between JKHY and CRM shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JKHY:
$10.78B
CRM:
$139.86B
JKHY:
$7.17
CRM:
$8.59
JKHY:
21.16
CRM:
19.87
JKHY:
1.88
CRM:
0.04
JKHY:
4.37
CRM:
3.72
JKHY:
5.11
CRM:
4.34
JKHY:
$2.52B
CRM:
$42.83B
JKHY:
$1.11B
CRM:
$33.25B
JKHY:
$830.17M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. CRM — Ранг доходности на риск
JKHY
CRM
Сравнение JKHY c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.77 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.44 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKHY и CRM
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -70.50% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -43.98% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -58.67% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -58.67% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -58.67% | +20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | -52.98% | +28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -16.31% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 23.47% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и CRM
Текущая волатильность для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) составляет 10.28%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что JKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 11.82% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 32.28% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 39.31% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 37.40% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 35.50% | -11.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и CRM
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CRM в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.00% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.57% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и CRM
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
JKHY and CRM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (11.82%) compared to JKHY (10.28%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs CRM's -70.50%.
JKHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор