Сравнение JKHY с SPY

С начала года, JKHY показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.76% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JKHY и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и SPY.

Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.