Сравнение JGRO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JGRO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и VOO
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JGRO vs. VOO — Ранг доходности на риск
JGRO
VOO
Сравнение JGRO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 7.31 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и VOO
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и VOO
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -33.99% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -11.98% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -5.55% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.72% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.55% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и VOO
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.34% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.47% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 18.11% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.82% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.99% | +2.13% |