Сравнение JGRO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JGRO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -15.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и SCHG
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
JGRO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
JGRO
SCHG
Сравнение JGRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.71 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и SCHG
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и SCHG
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -34.59% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -16.41% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -12.51% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.22% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.84% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и SCHG
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.70% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.77% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.54% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 22.45% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 22.31% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 21.51% | -1.39% |