PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

JGRO и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRO и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и JAVA

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с MOAT
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLXJAVA с BUFR

Сравнение комиссий JGRO и JAVA

И JGRO, и JAVA имеют комиссию равную 0.44%.

JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

JGRO vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROJAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

5.23

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVA равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.68

+0.14

Корреляция

Корреляция между JGRO и JAVA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и JAVA

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JAVA в 1.35%

TTM20252024202320222021
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и JAVA

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

JGROJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-16.54%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-11.12%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-6.09%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.71%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.85%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и JAVA

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGROJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.43%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

8.85%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

15.64%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

14.94%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

14.94%

+5.18%