PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с JAVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 16.85%/yr for JAVA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.44% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 9.58%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и JAVA

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%2.37%

Correlation

The correlation between JGRO and JAVA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between JGRO and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и JAVA

Секторы
JGRO
JAVA

Технологии

42.0%
15.3%

Коммуникационные услуги

13.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.6%

Здравоохранение

11.0%
12.5%

Промышленность

9.2%
13.9%

Финансовые услуги

5.6%
20.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Энергетика

1.9%
5.5%

Сырьевые материалы

0.3%
3.6%

Недвижимость

0.3%
2.9%

Коммунальные услуги

0.1%
4.1%

Технологии

JGRO
42.0%
JAVA
15.3%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
JAVA
8.4%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
JAVA
8.6%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
JAVA
12.5%

Промышленность

JGRO
9.2%
JAVA
13.9%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
JAVA
20.1%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
JAVA
5.0%

Энергетика

JGRO
1.9%
JAVA
5.5%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
JAVA
3.6%

Недвижимость

JGRO
0.3%
JAVA
2.9%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
JAVA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с FBGRX
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYXJAVA с BUFR

Доходность на риск

JGRO vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.28

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.24

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.08

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

11.37

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа JAVA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.28

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.80

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JGRO и JAVA

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-16.54%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-8.29%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-16.54%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.63%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.24%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и JAVA

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.70%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.45%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.20%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

14.80%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

14.80%

+5.08%

Сравнение комиссий JGRO и JAVA

И JGRO, и JAVA имеют комиссию равную 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и JAVA

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности JAVA в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and JAVA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (3.76%) compared to JAVA (2.70%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs JAVA's -16.54%.

On 3-year performance, JGRO leads with 22.94% vs 16.85% for JAVA. Both ETFs have the same 0.44% expense ratio. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 22.94% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGRO and JAVA have the same expense ratio: 0.44% per year.

JAVA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while JAVA is Large Cap Value Equities.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор