PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRO и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и OLGAX

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%.

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVAJGRO с MOAT
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIXOLGAX с ONGFX

Сравнение комиссий JGRO и OLGAX

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF

Доходность на риск

JGRO vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.61

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.77

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

2.34

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.48

+0.34

Корреляция

Корреляция между JGRO и OLGAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и OLGAX

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и OLGAX

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGROOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-63.25%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.92%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-14.02%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-18.78%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.58%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и OLGAX

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 6.70% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGROOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.48%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.54%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

21.14%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

20.26%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.55%

-1.43%