Сравнение JGRO с OLGAX
JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from JPMorgan. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 23.20%/yr for OLGAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JGRO charges 0.44%/yr vs 1.01%/yr for OLGAX.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и OLGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 6.98%.
JGRO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OLGAX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 19.49%
Сравнение доходности по годам JGRO и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 6.37% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 6.98% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -7.86% |
Correlation
The correlation between JGRO and OLGAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between JGRO and OLGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRO vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
JGRO
OLGAX
Сравнение JGRO c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 3.44 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.50 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и OLGAX
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и OLGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRO | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -63.25% | +40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -16.92% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -21.55% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.71% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -18.70% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 5.94% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и OLGAX
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 3.76%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRO | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.97% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.23% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 15.61% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 20.18% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 21.58% | -1.70% |
Сравнение комиссий JGRO и OLGAX
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и OLGAX
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности OLGAX в 11.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 11.04% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JGRO and OLGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OLGAX has higher volatility (3.97%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs OLGAX's -63.25%.
JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGRO и OLGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор