- CUSIP
- 46654Q609
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 8 авг. 2022 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $10B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JGRO
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции JGRO — $96.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) показал доход в 3.55% с начала года и 11.46% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Active Growth ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность JGRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JGRO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.65% | -2.86% | -4.67% | 10.80% | 5.51% | -0.22% | -2.54% | 3.55% | |||||
| 2025 | 3.26% | -3.76% | -8.36% | 1.54% | 7.70% | 6.65% | 2.63% | 0.79% | 5.30% | 2.83% | -2.46% | -1.15% | 14.71% |
| 2024 | 3.63% | 8.58% | 2.14% | -4.80% | 5.70% | 6.37% | -2.62% | 2.56% | 2.44% | -0.21% | 6.40% | -0.64% | 32.77% |
| 2023 | 7.30% | -1.55% | 4.73% | 0.08% | 5.75% | 7.15% | 3.41% | -1.01% | -5.56% | -2.51% | 11.44% | 4.52% | 37.74% |
| 2022 | -4.48% | -8.76% | 5.81% | 4.15% | -6.73% | -10.43% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Active Growth ETF has an annualized alpha of -0.82%, beta of 1.19, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2022.
- This ETF captured 109.12% of S&P 500 Index gains and 103.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- -0.82%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 109.12%
- Участие в снижении
- 103.21%
Комиссия
Комиссия JGRO составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JGRO имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.35 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 10.19 | -8.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Active Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.08 | $0.10 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Active Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Active Growth ETF показал максимальную просадку в 22.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Active Growth ETF составляет 3.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.70%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.88%окт. 2022 г. | 1mo 28d | 7mo 14d | 9mo 12dавг. 2022 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.44%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 14d | 6mo 15dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-13.21%авг. 2024 г. | 25d | 2mo 7d | 3mo 2dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-11.56%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 25d | 4mo 4dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| JGRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -56.78% | +34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.10% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -18.90% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -0.49% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -10.70% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.09% | +3.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JGRO
Добавьте JPMorgan Active Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JGRO