PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с JTEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JGRO и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRO и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-7.92%14.71%32.77%13.74%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -9.91%.

JGRO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-9.10%
1 год
14.02%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVAJGRO с MOAT
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEKJTEK с SEEGX

Сравнение комиссий JGRO и JTEK

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF

Доходность на риск

JGRO vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.62

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.88

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

2.64

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.80

+0.02

Корреляция

Корреляция между JGRO и JTEK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и JTEK

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и JTEK

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JGROJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-30.61%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-22.02%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-16.53%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.68%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

7.38%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.62%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGROJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

9.55%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

19.54%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

29.15%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

27.46%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

27.46%

-7.35%