Сравнение JGRO с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG).
JGRO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRO или VUG.
Основные характеристики
| JGRO | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.51% | 31.76% |
| Дох-ть за 1 год | 46.91% | 45.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 13.43 | 13.39 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 16.91% |
| Макс. просадка | -17.88% | -50.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JGRO и VUG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и VUG
С начала года, JGRO показывает доходность 33.51%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 31.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и VUG
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JGRO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и VUG
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.13% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и VUG
Максимальная просадка JGRO за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и VUG
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.03% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.