Сравнение JGRO с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG).
JGRO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -15.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и VUG
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
JGRO vs. VUG — Ранг доходности на риск
JGRO
VUG
Сравнение JGRO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.15 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.57 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и VUG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и VUG
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и VUG
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -50.68% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -16.53% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -12.25% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.13% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.72% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и VUG
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.12% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.70% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 22.70% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 22.22% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 21.38% | -1.26% |