PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JGRO is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 26.10%/yr for VUG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-15.60%

Correlation

The correlation between JGRO and VUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.98

The correlation between JGRO and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и VUG

Секторы
JGRO
VUG

Технологии

42.0%
53.5%

Коммуникационные услуги

13.9%
17.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.2%

Здравоохранение

11.0%
4.6%

Промышленность

9.2%
3.6%

Финансовые услуги

5.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.5%

Энергетика

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
0.6%

Недвижимость

0.3%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
0.9%

Технологии

JGRO
42.0%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
VUG
12.2%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
VUG
4.6%

Промышленность

JGRO
9.2%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
VUG
4.3%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
VUG
1.5%

Энергетика

JGRO
1.9%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
VUG
0.6%

Недвижимость

JGRO
0.3%
VUG
1.0%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVAJGRO с FBGRX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

JGRO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.76

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.39

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.68

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

5.90

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.62

+0.39

Просадки

Сравнение просадок JGRO и VUG

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-50.68%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.53%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.85%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.25%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.09%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.71%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и VUG

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.76% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.81%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.11%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.83%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

22.21%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.44%

-1.56%

Сравнение комиссий JGRO и VUG

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и VUG

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JGRO and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, VUG leads with 26.10% vs 22.94% for JGRO. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 26.10% return vs 22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.15% for JGRO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор