PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. JGRO is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 28.14%/yr for VOOG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и VOOG

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-13.63%

Correlation

The correlation between JGRO and VOOG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.97

The correlation between JGRO and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и VOOG

Секторы
JGRO
VOOG

Технологии

42.0%
49.4%

Коммуникационные услуги

13.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.4%

Здравоохранение

11.0%
5.8%

Промышленность

9.2%
6.2%

Финансовые услуги

5.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.0%

Энергетика

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
0.4%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Технологии

JGRO
42.0%
VOOG
49.4%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
VOOG
9.4%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
VOOG
5.8%

Промышленность

JGRO
9.2%
VOOG
6.2%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
VOOG
8.8%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
VOOG
1.0%

Энергетика

JGRO
1.9%
VOOG
0.1%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
VOOG
0.4%

Недвижимость

JGRO
0.3%
VOOG
0.6%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с JAVAJGRO с FBGRX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

JGRO vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.13

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.89

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.47

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

10.20

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.13

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.91

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JGRO и VOOG

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-32.73%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.71%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.18%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.15%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.97%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.31%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и VOOG

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.31%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.41%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.84%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

21.18%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.72%

-0.84%

Сравнение комиссий JGRO и VOOG

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и VOOG

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JGRO and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs VOOG's -32.73%.

On 3-year performance, VOOG leads with 28.14% vs 22.94% for JGRO. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOOG has performed better with a 28.14% return vs 22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор