Сравнение JGRO с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
JGRO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRO или VOOG.
Основные характеристики
| JGRO | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.74% | 35.16% |
| Дох-ть за 1 год | 40.75% | 41.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 11.86 | 13.70 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 16.95% |
| Макс. просадка | -17.88% | -32.73% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между JGRO и VOOG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и VOOG
С начала года, JGRO показывает доходность 32.74%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и VOOG
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JGRO c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и VOOG
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VOOG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.13% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и VOOG
Максимальная просадка JGRO за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и VOOG
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 4.86% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.