PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGRO с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с VOOG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. JGRO is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 19.70%/yr vs 26.83%/yr for VOOG. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 14.84%.

JGRO

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
7.70%
С начала года
2.80%
1 год
9.04%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.94%

VOOG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.84%
1 год
25.58%
3 года*
26.83%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.71%
Всё время*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JGRO

JPMorgan Active Growth ETF
$79.76M$59.37M$61.07M

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF
$115.42M$109.72M$129.43M

Сравнение доходности по годам JGRO и VOOG

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.80%14.71%32.77%37.74%-10.43%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		14.84%22.11%35.89%29.96%-14.32%

Correlation

The correlation between JGRO and VOOG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.97

The correlation between JGRO and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и VOOG

Секторы
JGRO
VOOG

Технологии

49.6%
52.4%

Коммуникационные услуги

13.5%
15.6%

Промышленность

8.9%
6.4%

Здравоохранение

8.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.6%

Финансовые услуги

4.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.0%

Энергетика

1.8%
0.1%

Коммунальные услуги

0.9%
0.4%

Сырьевые материалы

0.4%
0.3%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Технологии

JGRO
49.6%
VOOG
52.4%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.5%
VOOG
15.6%

Промышленность

JGRO
8.9%
VOOG
6.4%

Здравоохранение

JGRO
8.3%
VOOG
6.2%

Потребительский циклический сектор

JGRO
5.3%
VOOG
8.6%

Финансовые услуги

JGRO
4.8%
VOOG
8.6%

Потребительский защитный сектор

JGRO
3.2%
VOOG
1.0%

Энергетика

JGRO
1.8%
VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

JGRO
0.9%
VOOG
0.4%

Сырьевые материалы

JGRO
0.4%
VOOG
0.3%

Недвижимость

JGRO
0.3%
VOOG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с JAVAJGRO с MOAT
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

JGRO vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JGRO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGROVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.42

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.01

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.87

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

6.79

-5.24

JGRO vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGRO и VOOG

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-32.73%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.71%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.18%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.19%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.96%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.77%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и VOOG

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

6.65%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

15.00%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

18.06%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

21.57%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

20.90%

-0.70%

Сравнение комиссий JGRO и VOOG

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и VOOG

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JGRO and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGRO has higher volatility (7.63%) compared to VOOG (6.65%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs VOOG's -32.73%.

On 3-year performance, VOOG leads with 26.83% vs 19.70% for JGRO. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOOG has performed better with a 26.83% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор