Сравнение JGRO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco QQQ (QQQ).
JGRO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRO или QQQ.
Основные характеристики
| JGRO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.75% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 41.46% | 33.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 13.04 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 17.57% | 17.31% |
| Макс. просадка | -17.88% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между JGRO и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и QQQ
С начала года, JGRO показывает доходность 33.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и QQQ
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JGRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и QQQ
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.13% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и QQQ
Максимальная просадка JGRO за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и QQQ
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 4.76% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.