Сравнение JGRO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
JGRO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -7.92% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -15.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.
JGRO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и QQQ
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
JGRO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
JGRO
QQQ
Сравнение JGRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.62 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.93 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 7.00 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и QQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и QQQ
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и QQQ
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -82.97% | +60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -11.96% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -7.75% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -32.98% | +28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.48% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и QQQ
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.62% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.38% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.82% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 22.69% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 22.37% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 22.24% | -2.13% |