PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. JGRO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-15.67%

Correlation

The correlation between JGRO and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.97

The correlation between JGRO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и QQQ

Секторы
JGRO
QQQ

Технологии

42.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.3%

Здравоохранение

11.0%
4.2%

Промышленность

9.2%
2.8%

Финансовые услуги

5.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.7%

Энергетика

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.1%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Технологии

JGRO
42.0%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
QQQ
4.2%

Промышленность

JGRO
9.2%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
QQQ
7.7%

Энергетика

JGRO
1.9%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
QQQ
1.1%

Недвижимость

JGRO
0.3%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с JAVAJGRO с FBGRX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

JGRO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.57

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.37

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.42

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

13.14

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.57

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.41

+0.60

Просадки

Сравнение просадок JGRO и QQQ

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-82.97%

+60.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-11.96%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.77%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.74%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-32.78%

+27.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.11%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и QQQ

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 3.76%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.51%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.10%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.94%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

22.37%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

22.29%

-2.41%

Сравнение комиссий JGRO и QQQ

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и QQQ

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JGRO and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 22.94% for JGRO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор