Сравнение JGRO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco QQQ (QQQ).
JGRO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRO или QQQ.
Корреляция
Корреляция между JGRO и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и QQQ
Загрузка...
Основные характеристики
JGRO:
0.42
QQQ:
0.45
JGRO:
0.73
QQQ:
0.81
JGRO:
1.10
QQQ:
1.11
JGRO:
0.44
QQQ:
0.51
JGRO:
1.45
QQQ:
1.65
JGRO:
6.93%
QQQ:
6.96%
JGRO:
24.19%
QQQ:
25.14%
JGRO:
-22.70%
QQQ:
-82.98%
JGRO:
-10.31%
QQQ:
-9.42%
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%.
JGRO
-5.59%
5.00%
-6.11%
10.02%
N/A
N/A
QQQ
-4.41%
4.71%
-4.80%
11.32%
17.54%
17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и QQQ
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JGRO и QQQ
JGRO
QQQ
Сравнение JGRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и QQQ
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.11% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и QQQ
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и QQQ
Загрузка...
Пользовательские портфели с JGRO или QQQ
Последние обсуждения
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas
calculation of performance
Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):
GLD=37.82%
IAU=37.97%
IAUM=38.34%
using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate
GLD=31.34%
IAU=31.45%
IAUM=31.66%
These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.
The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.
What is causing the error?
Marcus Crahan
Making constant changes to weights breaks performance numbers
Bee Zee