Сравнение JESVX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JESVX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESVX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 0.41% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%.
JESVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESVX и VSIIX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
JESVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
JESVX
VSIIX
Сравнение JESVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.42 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.37 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.63 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JESVX и VSIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и VSIIX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 11.67% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и VSIIX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -62.05% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -14.16% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -24.09% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -6.14% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -8.57% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 3.44% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и VSIIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.53% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 11.24% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 20.68% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.85% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.83% | +1.56% |