PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESVX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JESVX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESVX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		0.41%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%.

JESVX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.93%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.16%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PRVIXJESVX с FISVXJESVX с JAAAXJESVX с JCCIXJESVX с JFIVXJESVX с SSCVX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Сравнение комиссий JESVX и JVLIX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Доходность на риск

JESVX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.17

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.66

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.73

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

7.89

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.17

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.34

-0.19

Корреляция

Корреляция между JESVX и JVLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и JVLIX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		11.67%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JESVX и JVLIX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESVXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-59.12%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-11.86%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-20.48%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-5.70%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-10.57%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

2.60%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и JVLIX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESVXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.08%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

9.76%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

16.78%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.33%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

18.89%

+4.50%