Сравнение JVLIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVLIX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JVLIX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVLIX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции VTV немного впереди с 11.83%.
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и VTV
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
JVLIX vs. VTV — Ранг доходности на риск
JVLIX
VTV
Сравнение JVLIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVLIX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.61 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.44 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.48 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVLIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JVLIX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и VTV
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и VTV
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVLIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -59.27% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -11.32% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -17.04% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -36.78% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.58% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -7.92% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.51% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и VTV
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVLIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.65% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.71% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 14.89% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.88% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.67% | +2.22% |