Сравнение JVLIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или VTV.
Основные характеристики
| JVLIX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | 17.26% |
| Дох-ть за 1 год | 27.30% | 27.38% |
| Дох-ть за 3 года | 9.32% | 8.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 11.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.39% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 11.42 | 19.78 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 10.13% |
| Макс. просадка | -57.81% | -59.27% |
| Текущая просадка | -2.23% | -3.16% |
Корреляция
Корреляция между JVLIX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и VTV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JVLIX показывает доходность 16.73%, а VTV немного выше – 17.26%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и VTV
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVLIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и VTV
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VTV в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.19% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 5.68% | 1.22% | 4.86% | 4.94% | 5.64% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.30% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и VTV
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и VTV
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.