Сравнение JVLIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или VTI.
Основные характеристики
| JVLIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.78% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 33.77% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 10.72% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.85% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.53 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 15.29% | 12.58% |
| Макс. просадка | -57.81% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между JVLIX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и VTI
С начала года, JVLIX показывает доходность 22.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и VTI
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVLIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и VTI
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 0.90% | 1.10% | 1.39% | 0.95% | 1.57% | 1.43% | 1.59% | 1.08% | 1.22% | 1.41% | 0.77% | 0.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и VTI
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и VTI
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.