Сравнение JVLIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVLIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JVLIX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.69% соответственно.
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и VTI
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
JVLIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
JVLIX
VTI
Сравнение JVLIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVLIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 7.30 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVLIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JVLIX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и VTI
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и VTI
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVLIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -55.45% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.30% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.36% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -35.00% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.54% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.08% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и VTI
Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVLIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.48% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.75% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 19.02% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.41% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.29% | +0.60% |