PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVLIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVLIX с VTI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или VTI.

Корреляция

Корреляция между JVLIX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVLIX:

-0.33

VTI:

0.54

Коэф-т Сортино

JVLIX:

-0.35

VTI:

0.88

Коэф-т Омега

JVLIX:

0.94

VTI:

1.13

Коэф-т Кальмара

JVLIX:

-0.27

VTI:

0.55

Коэф-т Мартина

JVLIX:

-0.65

VTI:

2.08

Индекс Язвы

JVLIX:

11.27%

VTI:

5.13%

Дневная вол-ть

JVLIX:

20.30%

VTI:

20.31%

Макс. просадка

JVLIX:

-57.80%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

JVLIX:

-16.63%

VTI:

-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.76% против 11.92% соответственно.

JVLIX

С начала года

1.25%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-6.74%

3 года

1.70%

5 лет

7.98%

10 лет

2.76%

VTI

С начала года

-0.72%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-2.17%

1 год

10.81%

3 года

14.74%

5 лет

15.66%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий JVLIX и VTI

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVLIX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVLIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVLIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и VTI

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.11%1.13%1.10%1.39%0.95%1.57%1.43%1.59%1.08%1.22%1.41%0.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и VTI

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и VTI

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...